오늘의 ETF (2018.4.26)
- KODEX 바이오 (244580)
수익률 : 당일(+3.12%), 1/3/6/12개월(+8.0%/+0.0%/+52.2%/+76.6%)
투자지표 : 변동성(9위), 모멘텀(7위), 종합(1위)
주요종목 : 안트로젠(3.1%), 프로스테믹스(2.9%), 오스코텍(2.8%)
기초지수 : FnGuide 바이오 지수
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (+1.10%) / 코스닥 (+1.09%)
- 섹터 : (+) 중공업, 바이오, 헬스케어, 반도체 / (-) 자동차, 경기소비재
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
내일 과연 시장이 어떻게 반응할지 두근두근 하네요 ㅎㅎ
펜릴님 항상 감사합니다 ㅎㅎ 건설주 날아가네요 ㅠㅠ (뒤늦게라도 탈걸)
오늘 이렇게까지 날라갈 줄은 몰랐어요 ㅠㅠ
자료 감사합니다.
감사합니다 :)
상관관계를 고려하는 것 중요한 것 같아요.
항상 보려고 노력중인데, 실제 포트폴리오를 리밸런싱 하면서 고려하기 쉽진 않네요 ㅎㅎ
좋은 글 감사합니다 : )
감사합니다 :) 자주 놀러오세요~~