오늘의 ETF (2018.5.8)
- TIGER 헬스케어 (143860)
수익률 : 당일(-4.17%), 1/3/6/12개월(-18.2%/-17.2%/+18.3%/+51.2%)
투자지표 : 변동성(40위), 모멘텀(151위), 종합(123위)
주요종목 : 셀트리온(21.7%), 셀트리온헬스케어(8.4%), 삼성바이오로직스(6.8%)
기초지수 : KRX 헬스케어 지수
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-0.47%) / 코스닥 (-3.40%)
- 섹터 : (+) 중공업 / (-) 헬스케어, 바이오, 건설
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
이번 달 중순 바이오, 제약 공모주 좀 들어가 볼라켔는데 분위기가 영 싸하네요 ㅠㅠㅠㅠ
요즘 어디로 튈지 모르겠어요 ㅠㅠ
폭락했다가 급등하기도 하고 변동성이 너무 심해서 당분간 분산 모드로 버텨봅니다 ㅎㅎ
그러게나 말입니다. 오늘은 다시 떡상이라니 ㅠㅠ
감사합니다.
항상 감사합니다~
코스닥150 etf와 바이오 관련 etf에 파란색이 들어와있는 것을 보니 조정을 많이 받기는 받았다는 생각이드네요
안그래도 오늘 코스닥이 반등해서 다행? 입니다 ㅎㅎ
역시 바쁘시군요. ^^
연휴는 즐겁게 보내셨죠?
편안한 밤 되세요!
요즘 블로그 자주 들르지 못해 죄송합니다
연휴가 왠지 더 바쁘네요 ㅋㅋ
즐거운 저녁 되세요~
5월은 금방이네요. 즐겁게 보내세요^^
봄이 너무 짧아졌어요 ㅠㅠ
그래도 요즘 날씨가 좋아서 기분이 좋네요 ㅎㅎ
내일도 화이팅하세요!