대망의 캔들 패턴 시리즈의 마지막 포스팅까지 달려왔습니다! 저번 포스팅에서는 캔들 두 개에 대한 패턴까지 연구했다면, 이번에는 세 개의 캔들에 대한 포스팅을 진행해보겠습니다.
제가 소개시켜드리는 모든 패턴들/기법들은 고점과 저점을 이용한 파동/추세를 기반으로 하기에 첫 1~ 5번 포스팅까지 필수로 숙지해주세요! :)
벌써 30번째 포스팅이네요! 감사합니다~ :)
3 캔들 패턴
장악형 캔들과 매우 비슷한 패턴 입니다. 가격이 상승 추세에서 되돌림 구간을 잡는 패턴입니다. 구성은
- 고점이 낮아지다가 높아진다.
- 저점이 낮아지다가 높아진다.
- 종가가 가운데 캔들의 고가보다 높이 마감한다.
마지막 고가를 잡아먹는 캔들 부분에서는 장악형 캔들과 비슷합니다. 하지만 다른점은 가운데 캔들이 음봉일 필요가 없다는 점이죠.
3캔들 패턴이 가지는 파동
캔들이 가지고 있는 파동을 단순화하여 표현을 해보면, 위와 같은 파동이 나오게됩니다. 장악형 캔들과 비슷하게 상승 파동을 찾아볼 수 있으며, 하락 파동도 찾아볼 수 있어, 추세 전환을 파동으로 해석할 수 있게 됩니다. 스토리로 연결지어서 설명해보면,
하락 파동이 보여, 하락 추세가 선행 추세이다가,
저점을 갱신하고 올라오는 파동이 고점과 저점을 높이는 상승 파동을 형성하게되며, 종가로 상승 추세의 시작 지점 위에서 마감함으로써 상승 추세를 다시 한 번 확인지을 수 있습니다.
즉, 위와 같은 3 캔들 패턴이 발생하면, 무조건 하락 추세가 진행되다가, 상승 추세 전환을 하는 파동을 보여줍니다!
코딩
저번 포스팅에서 사용하던 페이지를 그대로 이어서 사용해보겠습니다! 오늘은 보라색맛 느낌이니깐 보라색 캔들로 표시!
먼저 고점에 대한 코드
threecandlehigh = high[2] > high[1] and high > high[1]
2캔들 전의 고점이 1캔들 전의 고점보다 높고, 현재 캔들의 고점이 1캔들 고점보다 높다!
threecandlelow = low[2] > low[1] and low > low[1]
저점도 동일하게 2캔들 전의 저점이 1캔들 저점이 보다 높고, 현재 캔들의 저점이 1캔들 전의 저점보다 낮다.
threecandleclose = close > high[1]
종가는 이전 캔들의 고점보다 높을 때!
threecandle = threecandlehigh and threecandlelow and threecandleclose
세 가지 상황에 대한 부분을 합쳐서
barcolor(color = threecandle ? #800080: na)
보라색 캔들로 만들어줍니다~
위와 같이 상승 추세에서는 아름다운 매수 기회를 제공해주고 있으나, 횡보나 하락 추세일 때에는 안좋은 면을 보여줍니다. 캔들의 크기에 대한 부분은 그렇게 신경을 쓰지 않아도 될 것으로 보입니다. 작은 캔들도 충분히 사용할만한 시그널을 주고 있습니다.
필터링
기본적인 패턴 입력후 관찰을 통하여 추세에 대한 필터링이 필요하다고 판단되어 추세항을 추가해보겠습니다.
MA5 = sma(close,50)
up = close > MA5
down = close < MA5
ascending = MA5 > MA5[1]
goingup = up and ascending
threecandle = threecandlehigh and threecandlelow and threecandleclose and goingup
맨날 사용하는 이동평균선에 대한 상승 추세를 사용할 것 입니다. 50일 이동평균선이 상승하고 있으며, 가격이 이동평균선보다 위에 있을 때에만 시그널을 표시합니다.
다시 관찰을 해보면, 이동평균선과 가까히 붙어서 매수 시그널이 발생할 경우 더 높은 확률로 수익을 거둘 수 있다는 것이 보입니다.
이러한 값들만 도출하기 위해서 켈트너 채널에서 사용하는 선에 변동성 벤드를 씌워 선에 가까운 영역을 정의하여, 가까운 영역에서 발생하는 시그널만 나올 수 있도록 해줍니다! 즉, 가격의 평균 값에 현재 가격의 변동성 값만큼 더하고 빼, 현재 가격이 가지고 있는 변동성만큼 노이즈를 포함시킨 이동 평균 영역을 만드는 것 입니다. 그리고 이 구간에서 시그널이 발생할 경우 조정을 적당히 줬다고 판단하고, 가격이 추가적인 상승을 할 수 있다! 라는 관점으로 접근하는 것이지요.
highband = sma(close,50) + atr(10)1
lowband = sma(close,50) - atr(10)1
간단합니다. 이동 평균선에 평균 변동폭인 ATR 값을 더하고 빼줍니다. ATR 이 의미하는 것은 평균적으로 10 주기동안 한 개의 캔들의 크기가 얼마나 크냐? 라는 것을 표현해주는 것 이기에, 이동평균선에 평균 한개 캔들의 크기만큼 더하고 빼준 값이라고도 볼수 있죠.
plot(highband,linewidth=1)
plot(lowband,linewidth=1)
이제 벤드를 씌워주면
다른 캔들 시그널과 겹치는 시그널이 있어 다른 캔들 시그널은 일시적으로 제거.
위와같이 아름다운 매수 영역이 나옵니다. 이제 매수 시그널을 표현하는 코드에 가격이 윗 벤드에 한 번이라도 들어갔다 나와야 한다 라는 점을 표시해줍시다.
일단 논리적으로 2번째 캔들의 저점이 가장 낮으니, 2번째 캔들의 저점이 윗밴드보다 작다 라는 점만 추가해주시면 되겠습니다.
threecandlearea = low[1] < highband
1 캔들 전의 저가가 윗밴드보다 작다!
threecandle = threecandlehigh and threecandlelow and threecandleclose and goingup and threecandlearea
그리고 3캔들 패턴에 조건 행렬에 추가!
오호 대부분이 거의 제거 되었습니다. 보라색 화살표 표시한 부분은 아쉽게도 저점을 스쳐서 매수 시그널 처리가 되었군요.
최근 발생한 시그널들은 전부 수익권
작은 시그널들도 포함시켜서 보다 많은 시그널을 잡다보니 수렴 구간에서는 역시 손해가 발생하는 시그널들이 있군요.
비캐 같은 경우도 수익권을 내는 시그널을 보여주었고
이더리움은 4패 7승 !
이제 지저분한 선들 지워주고~ 2, 3번 포스팅에서 만들었던 시그널도 살려내봅시다! 세 가지의 캔들 패턴에 의해서 만들어진 시그널들을 해석해봅시다!
요로코롬 해석이 가능합니다. 즉, 의미가 있는 자리에서만 해석을 해주시면 되며, 빨간색 박스 표시한 구간에서는 아무리 시그널이 발생해도 무시를 해주시면 됩니다. 빨간색 구간은 청산하는 자리지, 진입하는 자리가 절대 아닙니다. :)